lunes, 11 de agosto de 2014

Las velas Heiken Ashi

Lo prometido es deuda, esta entrada va a profundizar en el estudio de las velas Heiken Ashi, un tipo de gráfico que esbozamos anteriormente en el blog. Antes de entrar en materia, debo anticiparos que este tipo de representación gráfica de los precios es muy utilizada, personalmente me parece que actúa como un filtro de ruido de mercado muy eficiente, que se debería de implementar en cualquier sistema de trading.


Concepto

Las velas HeIken Ashi son un gráfico basado en las velas japonesas o candlesticks tradicionales, pero con un diferente método de cálculo para su elaboración. Heiken significa en japonés media y Ashi ritmo, por lo que podemos deducir que este tipo de velas nos van a permitir apreciar muy bien las tendencias de un activo, eliminando ruido de mercado superfluo, nos ayudan a seguir en una posición si estamos operando en tendencia y facilitan encontrar el momento idóneo para entrar y salir en una operativa. En el gráfico siguiente, un ejemplo de Heiken Ashi:


Aquí tenéis el mismo chart usando velas normales:


Así a bote pronto, observareis que este tipo de velas suavizan las oscilaciones del activo, marcan nítidamente las tendencias y avisan de forma clara de los cambios en estas últimas.

Cálculo

Las variables para calcular las velas Heiken Ashi son las siguientes:

-O = Open (Apertura)
-H = High (Máximo)
-L = Low (Mínimo)
-C = Close (Cierre)
-Previo Open = Open de la vela anterior
-Previo Close = Close de la vela anterior
-Max = Máximo de los siguientes valores
-Min = Mínimo de los siguientes valores

Y la fórmula para calcularlas es esta:

-Close = (O+H+L+C)/4
-Open = (previo Open + previo Close)/2
-High = Max (H, Open, Close)
-Low = Min (L, Open, Close)

No os preocupéis, el ordenador hace el trabajo por nosotros, solo hay que seleccionar el tipo de gráfico en vuestro programa de trading.

Operativa

Tengamos en cuenta que velas Heiken Ashi como tal, solo hay de tres tipos, cuerpo grande blanco con sombra o mecha superior, cuerpo grande rojo con sombra o mecha  inferior y Doji blanco o rojo o plano. Teniendo en cuenta que en este tipo de velas no hay gaps, o huecos sin cotizaciones, se pueden seguir estas reglas básicas:

-La vela blanca (alcista) es compra y vela roja (bajista) es venta.
-Cuando la vela presenta un cuerpo largo y una mecha prolongada suele indicar fuerte tendencia.
-Si una vela blanca no tiene mecha o cola por debajo, implica fortaleza, una vela roja que no tenga mecha o cola por arriba también indicará lo mismo.
-Las velas de tamaño pequeño con respecto a las anteriores indican consolidación y debilitamiento de la tendencia. 
-Las velas sin cuerpo y apenas sin mecha y las velas sin cuerpo y con mecha pueden indicar cambio de tendencia.
-Cuerpos blancos seguidos, implican tendencias alcistas.
-Cuerpos rojos seguidos, implican tendencias bajistas.
-Cuerpos blancos seguidos sin sombras inferiores, implican tendencia alcista fuerte.
-Cuerpos rojos seguidos sin sombras superiores,  implican tendencia bajista fuerte.
-Dojis (velas con cierres y aperturas muy juntos o prácticamente iguales), implican tendencia débil o sin tendencia.
-Si tras varias velas blancas aparece una vela blanca o roja pequeña (doji),  o si aparece una vela sin cuerpo y mechas por arriba y abajo, las ignoramos y seguimos entendiendo que la tendencia anterior continua, habrá que estar atentos a la vela siguiente para confirmar el posible cambio de tendencia, conviene no precipitarse.

En resumen, las velas Heiken Ashi así son una herramienta muy valiosa, pues permiten no precipitarse en las salidas, no entrar antes de tiempo en una operativa, y filtrar el ruido de mercado. No obstante, os aconsejo que las complementéis con las velas japonesas normales y el gráfico de línea, juntos os van a dar una información provechosa que os ayudará mucho a la hora de analizar el chart de un activo.

11 comentarios:

  1. Gracias Manuel, como anticipabas la entrada no defrauda desde luego. Una pregunta, en las velas heiken ashi no hay formaciones como en las velas japonesas normales?

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    1. De nada Mario, vosotros pedís, yo hago, jaja.

      Respecto a tu pregunta, no hay formaciones en hekien ashi como si ocurre en las velas normales. Esto se debe a que no hay gaps entre unas velas y otras, como se aprecia en el gráfico de la entrada, hay una continuidad lineal entre las mismas.

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  2. Manuel, entonces tú usas mucho estas velas? como lo haces? como las combinas con las normales? dinos algo, jaja

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    1. Je,je, por supuesto.

      Creo que es importante combinar las diferentes herramientas del analisis técnico. Hay quien propugan centrarse en cuanto menos indicadores y graficos mejor, ok. Pero en mi opinion nunca está de mas contar con toda la información posible, ciñendote a tu sistema claro, pero no obviando las señales que te puedan generar otros elementos.

      En el caso concreto de las velas heiken ashi, a mi me sirven obviamente para detectar cambios de tendencia y fortaleza de las mismas, combinandolas con las velas normales, que aportan información mediante sus combinaciones y sus clases, y con un simple grafico de línea, que clarifica trazar soportes, resistencias, figuras gráficas, y despeja el chart para analizar indicadores, teneís una visión mas amplia que si os limitais a un solo tipo de gráfico.

      Vuestro sistema de trading ha de ser simple, pero no limitado. La experiencia y el estudio os darán el conocimiento para saber filtrar lo interesante. Como en cualquier profesión, vamos.

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  3. Para qué tipo de gráficos recomiendas estas velas? Muchas gracias, Manuel.

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    1. Entiendo que te refieres a marcos temporales, en ese caso, te diría que yo personalmente les veo mucha utilidad en gráficos diarios, creo que es donde mas provecho podemos obtener de las velas Heiken Ashi. En gráficos intradía a minuto o 15 minutos por ejemplo, las velas normales ofrecen una serie de información muy útil, yo son las que uso normalmente en ese marco temporal.

      Gracias a ti por visitar el blog.

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  4. Las velas Hekien ashi funcionan bien en operativa con acciones?

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    1. Teniendo en cuenta que normalmente las acciones tienen mas volatilidad que los indices por ejemplo, las velas heiken ashi te van a servir igual de bien e uno u otolro caso. Lo util de este tipo de velas es que, ya hablemos de acciones, indices, divisas o materias primas, nos permiten filtrar ruido de mercado y ver las tendencias con mas claridad.

      Bienvenido al blog

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  5. Hola Manuel,

    Las velas según el marco temporal agrupan información de otro conjunto de velas de marco temporal inferior, ¿hay velas que NO contengan otras velas, por ejemplo cada vela formada con un tic de la cotización?
    Y en el caso de una vela de una hora, ¿contiene la media aritmética del conjunto de velas que agrupa? y hace la media independiente de O, H, L y C?,

    Espero haberme explicado con claridad.

    Gracias y un saludo

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    1. No sé si te he entendido bien, pero creo que es más sencillo de lo que piensas. Una vela no contiene velas de un marco temporal inferior, lo que hace es según se va formando, ir cambiando su estructura, una vela de una hora está una hora variando su cuerpo y sus colas, hasta que se forma definitivamente y el grafico pasa a otra vela nueva. Una vela que no tenga variación alguna en el precio será siimplemente una linea vertical.

      Espero haberme explicado, sino hazmelo saber por favor.

      Un saludo.

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  6. Entendido, estaba yo entonces rizando el rizo.
    Gracias de nuevo.

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