sábado, 28 de noviembre de 2015

Los gráficos Renko

Creados hace ya mucho tiempo en Japón, concretamente en su mercado de futuros financieros, al igual que las velas japonesas y el indicador Heiken Ashi, los gráficos Renko, que analizaremos en esta entrada, constituyen una excelente manera de definir tendencias en un activo financiero.y aislarnos del ruido del mercado. Su nombre deriva de la palabra japonesa "Renga", que significa ladrillo, y tienen como característica mas relevante que prescinden de cualquier información sobre el tiempo y el volumen.


Concepto

Los gráficos Renko se construyen a base de pequeños ladrillos, que son de dos colores distintos, al igual que las velas clásicas, uno alcista y otro bajista. La altura de los ladrillos es fija, son todos iguales, y esta se ha determinado previamente en base a varios factores, como los niveles de cierre, máximos o mínimos, o el indicador ATR. Solo se suma un ladrillo nuevo cuando el precio llega a la altura definida, mientras tanto el gráfico se queda como está. Si por ejemplo tenéis configurado cada ladrillo con una altura de 10 pips, mientras el precio no avance en una dirección esa cantidad, no se añadirá un nuevo ladrillo. Por lo tanto, los ladrillos adyacentes nunca se van a superponer, comenzando los nuevos donde acaban los anteriores. 


Seguramente habréis observado que el principio fundamental de los gráficos Renko es el mismo que el de los gráficos de punto y figura, los TLB o los Kagi. Os dejo abajo un enlace a una entrada del blog sobre los tipos de gráficos para que refresquéis conceptos.


Operativa

Al operar con un gráfico Renko nos vamos a encontrar con una serie de ventajas, dado que nos va a ser muy fácil detectar la tendencia predominante y filtrar el ruido del mercado. Asimismo, al poder detectar muy bien los niveles de soporte y resistencia, nos va a permitir operar con grandes resultados estrategias de rotura de precio.

Para detectar soportes y resistencias basta con fijarnos si los colores de los ladrillos se alternan. En este caso, podemos deducir que estamos cerca de una resistencia o soporte y que es bastante probable que se produzca un cambio de tendencia. Tened en cuenta tambien que cuando menos altura tenga el triángulo, más preciso será el gráfico, sería como tener un marco temporal mas pequeño. Contad con esto a la hora de integrar estos gráficos en vuestro sistema de trading actual, es importante sin lugar a dudas. 


Una manera sencilla de operar con este tipo de gráficos es esperar a tener dos ladrillos del mismo color para entrar al mercado, y salir cuando se forme un ladrillo de color opuesto. Fijaros en la asombrosa simplicidad de esta estrategia, cuantas veces hemos entrado a mercado apabullados por multitud de indicadores para ver como el precio se movía en contra nuestra acto seguido. Los gráficos Renko nos van a proporcionar una pantalla limpia, van a eliminar totalmente el ruido del mercado y nos permiten ver con nitidez los niveles de resistencia y soporte.

Los gráficos Renko, como hemos comentado anteriormente, son muy efectivos para establecer posibles zonas de rotura y para definir tendencias. Al prescindir del precio y del volumen, obviamente la principal deficiencia de este tipo de gráfico es la de no detectar la fuerza de la tendencia, pero es fácil solucionarlo como os explicaré más adelante. En mi opinión lo más interesante de utilizar gráficos Renko es que disminuyen casi totalmente las emociones en el trading, al no tener las pantallas tan recargadas de indicadores, patrones de velas y racimos de medias, como habitualmente suelen estar, siendo posible usar un sistema automático de entradas y salidas que prácticamente elimine el ruido del mercado. Por supuesto yo no soy partidario de utilizar un solo gráfico o indicador para operar, y como he comentado anteriormente, una buena idea sería complementar un gráfico Renko con, por ejemplo, una media móvil, un estocástico, y un Parabólico SAR. Por último, también sería interesante combinar este tipo de gráfico con las velas Heiken Ashi, como podéis ver en el gráfico inferior.


Tenéis disponibles indicadores basados en gráficos Renko en muchas plataformas de trading, os asombrará la variedad, en los últimos años están adquiriendo bastante notoriedad entre los nuevos sistemas de trading y sistemas automáticos desarrollados por programadores. Como siempre, os animo a ser curiosos y a probar sistemas nuevos, pero siempre en demo por supuesto antes de lanzaros a operar en real.

3 comentarios:

  1. Muy interesante Manuel.
    Me has dejado con la curiosidad sobre los sistemas de trading que utilizan Renko. ¿Tienes algún ejemplo?
    Un saludo
    Duk2

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    1. Gracias Duk2. Un ejemplo sencillo es utilizar gráficos Renko y una media exponencial de 200 períodos. Una vez que determinamos la dirección de la tendencia principal, usamos una de 13 períodos para optimizar la entrada y esperamos a que haya dos ladrillos en la misma dirección. El stop lo podríamos poner en la media de 13 periódos.

      Yo trabajo con metatrader y hay muchos mas sistemas, de canal, combinándolos con estocástico y ADX... yo te recomendaría echar un vistazo a los templates e indicadores personalizados que hay disponibles, aqui tienes una ejemplo del tremendo grado de desarrollo que tiene esta plataforma a nivel de programación:

      http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=530467

      Como ves, es más cuestión de probar lo que mejor se adapte a tí, hay mucho trabajo detras en la comunidad de MQL5, y muchas herramientas gratuitaa o de pago con pequeño coste que están disponibles..

      Un saludo

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  2. Gracias Manuel! echaré un vistazo. Saludos,

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