martes, 26 de abril de 2016

El diario de trading

En esta ocasión os voy a hablar de una herramienta para el trader que suele ser infravalorada, dado que no proporciona señales, ni gestiona riesgo ni analiza gráficos. El diario de trading es algo que todo trader debería incluir en su rutina de trabajo, es una potente fuente de análisis de nuestras operativas, y quizás más importante, de autocontrol. Como registro de todos los datos que nos hacen salir y entrar del mercado, el diario de trading nos permite tener, con el paso del tiempo, una visión objetiva y con perspectiva de nuestro sistema de trading y de nosotros mismos.


Concepto

El diario de trading es aquella utilidad que nos permite anotar todos los parámetros y datos de nuestras operativas, junto a una valoración de nuestras razones, emociones y pensamientos a la hora de entrar y salir del mercado. No solamente es un registro de operaciones, como veremos mas adelante. La mayoría de plataformas de trading ofrecen automáticamente este registro, pero nuestro diario ha de contener aparte otros datos que os serán de gran ayuda tanto en la gestión de riesgo como en el aspecto psicológico.

Elementos

Es imprescindible que vuestro diario de trading cuente con los siguientes datos:
-Fecha del trade.
-Activo subyacente.
-Tamaño de posición.
-Ratio Risk/reward.
-Tipo de operativa: compra o venta.
-Precio de apertura de la posición.
-Stoploss original.
-Stoploss posteriores: si la operativa evoluciona favorablemente, iremos anotando los stoploss que moveremos, exclusivamente por supuesto, a nuestro favor.
-Take profit: no es obligatorio, se puede salir de la operativa por un trailing stop o por stoploss fijos con beneficios, depende de vuestro sistema.
-Beneficios o pérdidas.
-Rentabilidad en %.


-Gastos: aquí se incluyen comisiones, spreads...
-Señales de entrada: debemos reflejar porque hemos entrado en un trade, la señal o señales que nuestro sistema de trading nos ha proporcionado. Así seremos conscientes del error que supone entrar al mercado movidos por las emociones, no por nuestro sistema.
-Señales de salida: bien sea por que nos salte el stoploss, porque alcancemos el take profit, porque algún evento pueda incrementar la volatilidad más allá de lo aconsejable...
-Termómetro de calidad: esto es muy personal, pero la idea es dividir las señales que nos proporcione nuestro sistema en al menos cuatro niveles, de más a menos fortaleza. La señal mas fuerte implica que todos o casi todos los parámetros de nuestro sistema nos indican que debemos iniciar una trade. La escala va descendiendo progresivamente hasta el último nivel en el que hay menos señales que en el resto. De esta manera catalogamos las trades antes de iniciarlas y evitamos en gran medida la ansiedad por esperar a buenas señales y también sobreoperar, ya que nos va a costar iniciar las trades de peor calidad.
-Notas operativas: según el trade va evolucionando, vamos anotando por ejemplo si movemos los stops, si aumentamos el tamaño de posición, si el escenario técnico o fundamental cambia... 
-Notas psicológicas: aquí tenemos que reflejar nuestras emociones a lo largo de la vida del trade, si sentimos ansiedad porque entra en pérdidas, avaricia si queremos recoger beneficios antes de tiempo, hastío porque no sale de un rango...


Consideraciones

A estas alturas os habréis dado cuenta de que la principal finalidad del diario de trading es el aprendizaje y el autocontrol. El registro de operaciones que os proporcione vuestro broker debe ser la base para los datos objetivos, pero en vuestro diario de trading debéis añadir lo expuesto anteriormente. Si por ejemplo graduáis la calidad de las señales a la hora de entrar en el mercado, indefectiblemente las de peor calidad os proporcionaran peores resultados, esto quedará anotado en vuestro diario y os servirá como valiosísimo recordatorio.

Es muy importante también que reflejéis sistemáticamente en vuestro diario el aspecto psicológico y sus consecuencias. Anotar vuestras emociones, como reaccionáis ante los vaivenes del mercado, como os sentís mientras las operativas evolucionan, es una importantísima fuente de autoconocimiento. Si salís antes de tiempo de un trade y anotáis que habéis sentido miedo a perder lo ganado, la próxima vez seréis mas conscientes de vuestro error y seguro que intentáis serenaros cada vez que una operativa avanza a vuestro favor. Recordad que uno de los pilares del trading es la psicología, vuestra psique puede hacer ruinoso el mejor sistema de trading del mundo, pero también lograr magníficos resultados con uno mas modesto.


Sed valientes a la hora de anotar vuestros errores, todos los cometemos. Si habéis colocado un stoploss erróneamente debido a que habéis ignorado la volatilidad del activo subyacente, escribirlo y así, por el precio de una pequeña pérdida, habréis aprendido una valiosa lección e incorporado una variable muy importante a vuestro sistema. Anotar el tamaño de posición igualmente es un método de gestión de riesgo, si sois sensatos y solo la incrementáis en rachas ganadoras, esto es un refuerzo en vuestro aprendizaje ya que os hará ser mas disciplinados y estrictos. Una cosa es la teoría y otra la práctica de ver los resultados de un sistema de trading al que somos fieles reflejados en un diario. Podremos repasar de un vistazo nuestra evolución como traders, como introducimos nuevos indicadores, estrategias o gráficos, como vamos poco a poco evitando que nuestras emociones nos traicionen, y apreciar el valor de la disciplina y la constancia en nuestro trabajo.

4 comentarios:

  1. Hola Manuel,
    Tal y como dices, un diario de trading es extremadamente útil, especialmente si operas de forma discrecional.
    Ayuda mucho tener apuntes escritos para saber cómo hemos evaluado la operación. Nuestra memoria muchas veces “filtra” y los recuerdos son bastante selectivos, sobretodo cuando las operaciones salen mal...
    Un saludo,
    Duk2

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    1. No puedo estar mas de acuerdo contigo, la memoria a veces es muy traicionera y se deja manipular muy fácilmente por las emociones. Creo que la principal utilidad del diario de trading es permitir que avancemos hacia la objetividad a la vez que trabajamos nuestra propia disciplina. Un registro de nuestros errores es la mejor herramienta para no cometerlos otra vez.

      Un saludo

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  2. Enhorabuena por la entrada Manuel

    Me ha encantado la idea del termómetro de calidad, podrías profundizar un poco mas en el tema por favor?

    Gracias

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    Respuestas
    1. Por supuesto.

      La idea es que tu sistema de trading lo plasmes en unos parametros con casillas verificables. Por ejemplo, si usas análisis técnico e indicadores, para cada uno de estos haces una casilla en tu tabla. Si al mirar el gráfico ves que dicho indicador da señal, marcas la casilla.

      Si usas por ejemplo 6 indicadores (de momentum, volumen, tendencia...) la señal mas fuerte sería la que marcara las 6 casillas. De ahí para abajo vas graduando 3 escalones mas, hasta por ejemplo 3 indicadores con señal, con menos no consideras entrar.

      Parece una obviedad lo de esperar a la señal mas fuerte, pero es que así nos obligamos a chequear el sistema antes de entrar y no caemos en la tentación del trading por venganza o sobreoperar. Con el paso del tiempo, irás comprobando como, oh sorpresa, las mejores trades son las que han dado mejores señales por regla general. Lo vas a tener registrado en tu diario y te va a servir como recordatorio y herramienta de autocontrol.

      Si no entiendes algo me dices

      Un saludo

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